量化交易的L2行情和普通L2行情有什么区别？

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2023-08-22 17:25:04

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咱们经常有听说开户送L2行情，这个L2行情到底是什么？对我们有什么用处呢？今天小精灵就带大家来看看。 首先我们要知道一个问题是行情都是从交易所出来的，其他平台只是连接了交易所的接口向投资者展示。 普通的L2行情是可以直接展示在投资者的看盘软件上的，在证券公司APP上面购买L2行情是很便宜的，一个月几块钱，一年也就一百块钱不到。 普通行情只能看到五档，但是开通L2行情之后可以看到十档行情，以及逐笔成交，买卖队列和分价成交。 通过这些行情数据的展示，可以让咱们在委托下单的时候，尽量卖在一个高位，买在低位，参考分价成交量，逐笔成交，十档明细来实现。 以上是普通的L2行情，这种行情数据是可以展示出来的，但是不允许数据落地，不允许接口获取的。 量化的L2行情相对来说是更专业的，要求更高。个这种行情，可以通过接口获取，不能展示，也叫做 Datafeed牌照，这种数据证券公司或者基金公司购买的，一年几十万，个人想要开通需要联系证券公司，每家证券公司的要求不一样，具体联系相应券商就可以了。 量化L2行情的数据类型是tick级别的，对于高频量化交易的投资者来说是必须要的。 什么是tick级别数据？ Tick级别数据指的是以交易为单位记录的价格和成交量的时间序列数据。 在股票、期货、外汇等金融市场中，每个交易的价格和成交量都被认为是一个tick。 Tick级别数据包含了更细节的交易信息，相比较于分钟级别或日级别数据更为精细，可以更好地反映市场的瞬时变化和交易行为。 在高频交易和算法交易中，使用Tick级别数据可以更好地捕捉市场的变化，进行更为准确的交易决策。 对于高频交易者来说，秒级数据甚至是不满足他们的要求，只有更快的毫秒级别的数据，甚至更更快的数据，即tick级别的数据。 一个股票的价格在短短几毫秒内可能会发生多次变化，tick级别的数据可以记录并提供这些变化的详细信息，以满足这些高频交易者的需求。 上交所和深交所提供的L2实时行情数据，Tick数据是每3s（包含十档）推送，实时推送L2逐笔成交（毫秒级别，包含每笔），深交所还可以推送实时委托。 这类数据的使用上面有两种： 1、自用: 许可客户在指定机房内的自有应用系统中使用非展示数据，包括深沪证券交易所会员用于会员客户交易行为监测监控系统优化等。 2、机房内转发：许可客户在自用的基础上，在同一指定机房内转发给其用户，供其用户部署在同一指定机房内的应用系统使用。 在历史数据上，交易所为满足各券商、基金公司等金融机构开展量化投资、高频交易等创新业务的需要，提供历史高频增强行情数据服务（包含数据的落地服务）。 1. 深交所、上交所全市场（主板、创业板）、全证券品种（A股、B股、指数、基金、债券）的高频（3秒刷新周期）增强行情数据； 2. 历史高频增强行情数据从2008年1月1日开始提供； 3. 行情数据文件存储在客户本地服务器，每个交易日盘后程序自动下载当日的高频行情数据文件； 4. 行情数据类型：逐笔委托、逐笔成交、证券行情快照、证券委托队列、证券信息、证券状态、指数快照。 以上就是关于量化L2高频行情的解读，有需要的可以后台联系我协助您办理。

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