如何进行ETF套利交易？有没有什么好用的套利软件？

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发布时间：

2023-10-18 09:44:57

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ETF能够做套利交易主要是由于ETF实行一级市场申购赎回与二级市场交易同步进行的制度，在ETF二级市场交易价格与基金份额参考净值（IOPV）二者之间存在差价，由于存在这种价差，ETF套利会产生两种套利方式“溢价套利和折价套利”。 1.折价套利 当二级市场ETF交易价格<其基金份额参考净值（IOPV）即ETF折价交易的时候，投资者可以通过在二级市场低价买进ETF，然后在一级市场赎回（高价卖出）份额，再于二级市场上卖掉股票而实现套利交易。 2.溢价套利 当二级市场ETF交易价格>其基金份额参考净值（IOPV）即ETF溢价交易的时候，投资者可以在二级市场买进“一揽子股票”，于一级市场按份额净值转换为ETF（相当于低价买入ETF）份额，再于二级市场上高价卖掉ETF而实现套利交易。 折价套利会导致ETF总份额的减少，溢价套利会导致ETF总份额的扩大。但套利机制的存在将会迫使ETF二级市场价格与净值趋于一致，在正常情况下，套利活动会使套利机会消失。 3.延时套利 ETF的延时套利充分利用了ETF交易规则，主要是通过在相对低点申购或买入ETF，在相对高点时再将ETF卖出或赎回，从而变现地实现股票T+0交易。延时套利能否成功更看重指数短期的走势，风险相对更大。在实际操作中，为了确保收益的稳定性，减少风险，一般是当天完成一个交易轮回。 比如，当盘中市场大幅下挫时，投资者可以先在低点买入一篮子股票，然后换成ETF基金份额，待出现盘中反弹时迅速抛出ETF基金份额，从而变相实现T+0交易。或者投资者可以先在低点买入一定数量（最小赎回单位整数倍）的ETF，把ETF赎回成一篮子股票组合，待出现盘中反弹时将一篮子股票组合在市场中卖出。 4.事件套利 ETF的事件套利可帮助投资者买入停牌或停板的股票。在牛市行情中，很多非专业投资者入市时价格已经涨了很大一段，而低价股往往都是因停牌未涨的股票，或者很多小盘股连续涨停板，就是买不到。如果想买的停牌或停板的股票恰好是ETF成分股，就可以利用ETF来买入。 具体操作方法就是： **步，找准股票对应的ETF。比如想买入的3只停牌股恰好在50ETF里，如果在股票二级市场上买不到，那么投资者就可以在基金二级市场上买入50ETF； 第二步，把50ETF的基金份额在一级市场上赎回，从而得到50只50ETF的成分股； 第三步，把不需要的47只成分股卖掉即可。 上面介绍了ETF套利的方法，看似复杂，其实我们如果能借助专业的ETF套利工具来操作，ETF套利交易就变得非常简单了。为什么这么说呢？因为专业的ETF套利平台具备ETF多品种监控、利润监控、篮子申赎、ETF自主套利、流程套利等功能，能够为客户解决交易延时过高、交易过程繁琐等问题，实现价差的极速捕捉！ https://img.souliw.com/2023/10/2023101809443082484.png 首先来说说ETF的自助交易交易功能，由于系统会实时监控ETF交易价格、实时计算ETF动态IOPV（基金份额参考净值），投资者只需设置好成份股交易的价格档位、交易手续费，就可提供精准的折溢价利润预估。此外系统还支持多个自定义快捷键，同时提供一键撤补单等功能。 接下来说一下ETF的流程套利，ETF流程套利采用的时任务式套利管理模式，列表会实时监控套利交易记录，操作界面简洁，操作简单，对于ETF入门级投资者来说是非常友好的，可以帮助投资者实现一键下单快速套利！ 最后，ETF套利平台还可以在ETF流程套利的基础上进行个性化定制，将套利流程进行拆分，这样就能实现篮子买卖独立统计，从而充分满足定制客户的个性化需求！ 投资者使用专业的ETF套利平台，可以及时捕捉到套利机会，能够进行单面板交易，无需切换界面，而且可以进行个性化设置，能够极大地提升操作便捷度。今天的分享就先到这儿，喜欢的话请帮忙点个关注，后续讲给你带来更多精彩内容~

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