量化交易的小市值选股靠谱吗？

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2023-10-17 17:06:14

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在通达信上面有一个指数叫做微盘股，从20年到现在涨幅是177%，而相对于上证指数的区间涨幅只有2.6%，沪深300的区间跌幅是9.5%的数据而言，这个数据太过亮眼，微盘股的股票市值基本上都在30亿以下，这让不少投资者遐想，小市值选股是不是可以赚钱？ 为了验证这个想法，是可以自己去写代码去做回测的，大致包含这几个步骤： 一、寻找数据源，需要找到从20年开始上市的所有股票的历史数据，包括开盘价、收盘价、涨跌幅、流通市值等等。 二、其次就是对数据进行整理，计算他的涨跌幅，是否开盘交易，是否退市等等 三、最后就是进行选股回测，这一步要把交易佣金费率计算进去，并且按照流通市值对股票数据进行排名，选出市值比较低的三五只股票，然后计算下周期涨跌幅，卖出之后又再买入的收益。 四、最后最后就是按照这个收益计算他的收益曲线就可以了。 按照这个步骤，难倒一大堆人，首先数据的获取就是个大问题。解决这个问题的好办法就是用果仁网来进行回测，注册一下就可以了。 进入到首页，创建一个选股策略，首先设置择时设置，这里一定要记住排除ST以及过滤掉停牌的股票。 在选股指标里选择“流动市值”选择排名最小的3只股票，数量可以自己设置，然后设置回测时间，交易成本，这里只能最低选择千一，实际上很多券商的费率还可以再加个小数点，到万一。 最后点开始回测就有结果了，最终结果如下： 策略收益是105%，而沪深300是负12%，，策略的年化收益是达到了20%，最大回撤发生在21年3月到9月，收益大爆发的时候是今年的4月到现在。 从这么来看，其实小市值策略也是比较靠谱的，至少数据是比沪深300好看，而且只有一个流通市值的指标，大家即使不使用量化交易软件也是可以进行相应的选股的。 只是，不用量化交易软件，添加了人为因素的判断，最终的结果和程序化交易的结果是会有偏差的，或好或坏都是有可能。 对了，这个网站是可以看到历史持仓的收益的，想要深入研究小市值策略的可以具体分析，进行优化，毕竟小市值策略现在是比较广为流传的，一个策略用的人多了会存在策略失效的。 想要开通实盘量化交易的，了解更多选股策略，可以联系我哦！

联系我时，请说是在搜狸网看到的，谢谢！