量化新规，对于量化交易者影响有多大？

信息来源：

会员

认证：

手机认证

发布时间：

2023-09-05 21:45:52

联系人：

招财精灵

电话：

13628088146

地址：

北京市 市辖区 东城区 东城区11号

发布者IP：

223.86.186.*

详情描述

周末出了一个量化新规，规定如下： 深交所对程序化交易实施报告管理，未经报告不得进行程序化交易；并且对于最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为重点监控。 这一规定，一来可以规范高频量化交易，二来，市场对唯独量化赚钱这个有所不满，监G出了政策。 比如说下面的网图 但事实上量化之路是永远不会停止的，因为市场变化和对手盘变化永远不会停止。不断探索，不断进取，不断改进，才是生存的唯一法则。 那么量化交易真的必须要使用程序化交易吗？用程序化交易就是在割韭菜吗？ 其实并不是的 真的熟悉了解量化的有一个Excel表格也可以做，因为量化就是一个数学模型，至于用什么去建立这个模型，取决于自己。 在建立量化交易模型的**步就是找到哪些因子和最终结果是相关的，常见的一些基本面的、技术面的选股因子来构建一个量化选股策略。 当然能找到别人所不知道的因子是最好的了，这需要一定的想象探索能力，无关数学，技术。 除了选股，还有量化择时，统计套利、折价套利、量化定投等等的建模方式。这个其实也就是咱们之前说的，写量化策略，量化做得好不好重点就是策略、模型好不好。 策略写好了之后，还需要进行回测，回测这些因子是否真的有效。 实践是检验真理的唯一标准！但如果真的要通过实盘检验，策略好不用说，皆大欢喜；但是策略有偏差，有bug，金钱的成本很高，另外就是时间成本太长。 通过回测，先假定这些因子有效，在历史上能取得什么样的收益，就可以一清二楚了。 回测能用的工具就是Excel表格、Python、或者借助平台，比如果仁网、聚宽、优矿、米筐等等。 注意，这些平台都只是借助回测，并不是实盘交易，所以，这里监G也是管不到的。 经过回测，100个策略中可能有1个可以真的帮助我们赚钱，所以量化真的不是来割韭菜的啊，这也是一个辛苦的过程啊，也是智慧的结晶。 回测结束后，就可以小资金去进行实战，看实盘的效果，后续不断优化，加大资金。 不建议刚开始就大资金参与，资金量越大，越容易产生价格偏离，造成价格波动。 尽量选择成交量大的，拆分买卖、分散持股会比较好，现在证券公司都是推出了智能算法下单，主要目的和用处就是降低冲击成本。 实盘下单时，可以选择手动下单，也可以选择程序化接入，实现自动化下单。 自动化下单，目前监G也只是监测高频量化的群体，并没有针对个人，所以，请把心放回肚子里。 以上就是进行量化投资所要经历的过程，这中间哪有什么割韭菜的行为，付出了多少的努力，就能得到多少的回报，这个说法用在量化投资上也是非常合适的。 想要尝试加入量化交易的朋友们，欢迎关注交流~ 微信号｜V13628088146

联系我时，请说是在搜狸网看到的，谢谢！