Gtrade算法交易

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发布时间：

2023-06-28 16:14:38

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详情描述

一、什么是算法交易 算法交易(简称AlgoTrading)是指系统根据策略及相关参数，利用计算机程序和数学模型来决定交易下单的时机、价格和数量的交易方法，通过将大单拆为小单，以减小市场冲击成本，提高交易效率和交易隐蔽性的智能化交易执行方式，是人工交易与计算机辅助交易系统的完美组合。 二、算法交易的优势 1.降低交易成本 通过分拆母单，拟合市场成交量分布，战胜市场均价。 2.降低人力成本 使用自动化交易算法交易策略，大幅提高交易员交易效率；全24小时维护 3.隐藏交易意图 采用特殊目的算法，有效保护交易意图，避免引起市场异动。 4.机器理性代替人的感性 过机器按算法下单，规避人性“贪厌”“恐惧”的弱点。 5.减少监管及合规性风险 根据长期实盘经验设置算法策略参数，避免监管、减少合规风险。 三、 Gtrade算法覆盖多种交易场景 GTrade拥有40多种算法，其中拆单算法有30种，拆单算法均价优于市场成交价2-5bp；日内算法有8种，日内算法单日日均增厚底仓收益8-14bp；换仓算法和两融对冲算法各1种，自研算法2种，这些算法交易对于增减持场景，提供算法以及大宗交易功能，以及相关风控校验。后续还会陆续开发出更多的算法交易，覆盖更多的交易场景，客户可以自由组合，一套界面兼容所有算法，解决每个算法不同操作模式的使用痛点。 目前GTrade为用户提供了4种算法使用的技术方案，包括手动下单、持仓导入、文件批量导入、策略单等。 四、 Gtrade的算法类型 1.被动算法 基于历史数据建模对大额委托进行拆分成小单流入市场，增加委托隐秘性降低冲击成本。 2.主动算法 在被动算法的基础上增加了预测模块对短期走势预测动态调整委托量，降低冲击成本的同时追求一定的超额收益。 3.日内算法 基于底仓再日内同时买卖，最后保持持仓量不变。 五、 GTrade的订单类型 1.手动下单 （1）面板逐个下单 对单个标的进行不同类型的算法交易下单。 在显示面板中填入相应算法所需参数后即可直接下单，若未勾选“二次确认”勾选框，在面板下单操作区点击下单按钮后，会自动弹出“委托确认”对话框，并在用户点击“确定”按钮后自动下单，若已勾选“二次确认”勾选框，下单按钮显示为“加入监控”，会自动将该笔委托信息加入监控列表中（未启动）。 （2）文件批量下单 以文件导入形式，批量对多个标的进行多种算法类型的下单。 下单操作区点击“导入导出”按钮，在弹出的文件选择框中选择所需文件，并点击“确定”按钮后，GTrade立即开始解析该文件，校验文件合法性，自动将校验通过的记录显示在“数据列表”区。 （3）持仓导入下单 直接基于持仓操作进行日内交易。 在下单操作区点击“导出导入”按钮，选择“持仓导入”，点击导入，GTrade会自动将当前账户的所有持仓信息以表格弹窗的方式显示。点击表格中得某一行可编辑该行参数，编辑完成后勾选需要下单的委托，点击“选中开启”或是“全部开启”按钮，也可勾选后加入监控列表。 注意：仅日内策略支持“持仓导入”方式，主动算法和被动算法不支持该方式。 2.自动下单 （1）批量预埋单 机构客户通过文件导入方式实现自动化执行算法，通过批量预埋单可以提前布局好买入卖出点，达到快人一步的效果。 点击“选择路径”，打开“开始监球程序会自动触发式的监测到委托文件，解析委托数据并进行委托。委托查询展示通过预埋单委托的委托数据，成交查询展示成交数据。文件格式支持DBF及CSV。 （2）支持Python语言 通过策略模块直接调用封装的函数执行算法。提供简单易用的python策略工具，支持调用算法，支持VSCODE编写策略，更加友好的代码提示和编写环境，策略监控与委托记录直观展示，清晰掌握算法动态。 3.算法增减持 客户在二级导航栏中选择“场景交易“股份减持”或股份增持，即可进入股份减持操作面板客户可通过交易面板上方的页签，选择算法交易或大宗交易进行增减持操作支持一致行动人批量操作和对接特定股东股份系统进行风控。 后续还会进一步丰富GTrade算法类型，上线非凸、皓兴、跃然和丽海弘金算法，新增支持换仓算法和两融对冲算法，新增两融场景算法，新增自研算法。也会持续优化平台功能，上线上市公司减持专区（含大宗交易），优化python策略开发模块，提升对接体验，以及满足其他个性化定制需求。

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