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量化新规,对于量化交易者影响有多大?

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发布时间:
2023-09-05 21:45:52
联系人:
招财精灵
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13628088146
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北京市 市辖区 东城区 东城区11号
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周末出了一个量化新规,规定如下: 深交所对程序化交易实施报告管理,未经报告不得进行程序化交易;并且对于最高申报速率达到每秒300笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为重点监控。 这一规定,一来可以规范高频量化交易,二来,市场对唯独量化赚钱这个有所不满,监G出了政策。 比如说下面的网图 但事实上量化之路是永远不会停止的,因为市场变化和对手盘变化永远不会停止。不断探索,不断进取,不断改进,才是生存的唯一法则。 那么量化交易真的必须要使用程序化交易吗?用程序化交易就是在割韭菜吗? 其实并不是的 真的熟悉了解量化的有一个Excel表格也可以做,因为量化就是一个数学模型,至于用什么去建立这个模型,取决于自己。 在建立量化交易模型的**步就是找到哪些因子和最终结果是相关的,常见的一些基本面的、技术面的选股因子来构建一个量化选股策略。 当然能找到别人所不知道的因子是最好的了,这需要一定的想象探索能力,无关数学,技术。 除了选股,还有量化择时,统计套利、折价套利、量化定投等等的建模方式。这个其实也就是咱们之前说的,写量化策略,量化做得好不好重点就是策略、模型好不好。 策略写好了之后,还需要进行回测,回测这些因子是否真的有效。 实践是检验真理的唯一标准!但如果真的要通过实盘检验,策略好不用说,皆大欢喜;但是策略有偏差,有bug,金钱的成本很高,另外就是时间成本太长。 通过回测,先假定这些因子有效,在历史上能取得什么样的收益,就可以一清二楚了。 回测能用的工具就是Excel表格、Python、或者借助平台,比如果仁网、聚宽、优矿、米筐等等。 注意,这些平台都只是借助回测,并不是实盘交易,所以,这里监G也是管不到的。 经过回测,100个策略中可能有1个可以真的帮助我们赚钱,所以量化真的不是来割韭菜的啊,这也是一个辛苦的过程啊,也是智慧的结晶。 回测结束后,就可以小资金去进行实战,看实盘的效果,后续不断优化,加大资金。 不建议刚开始就大资金参与,资金量越大,越容易产生价格偏离,造成价格波动。 尽量选择成交量大的,拆分买卖、分散持股会比较好,现在证券公司都是推出了智能算法下单,主要目的和用处就是降低冲击成本。 实盘下单时,可以选择手动下单,也可以选择程序化接入,实现自动化下单。 自动化下单,目前监G也只是监测高频量化的群体,并没有针对个人,所以,请把心放回肚子里。 以上就是进行量化投资所要经历的过程,这中间哪有什么割韭菜的行为,付出了多少的努力,就能得到多少的回报,这个说法用在量化投资上也是非常合适的。 想要尝试加入量化交易的朋友们,欢迎关注交流~ 微信号|V13628088146

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